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巴拉德动力系统股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

57.90%

decreased by 8.62%

1周

61.58%

decreased by 4.94%

1个月

65.72%

decreased by 0.80%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:06

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 巴拉德动力系统股份有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年11月8日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2103
4.93***
βGARCH0.4426
5.71***
γ杠杆-0.0083
-0.13
λ₁τ截距1.9761
2.03**
λ₂预测调整0.1401
1.96*
λ₃τ持续性0.7661
6.87***

0.649

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2103
4.93***
β

GARCH

波动率持续性

0.4426
5.71***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0083
-0.13
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.9761
2.03**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1401
1.96*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7661
6.87***

持续性:

0.649

半衰期:

2天