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巴拉德动力系统股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.34%
decreased by 3.63%
1周
60.04%
decreased by 0.93%
1个月
66.33%
increased by 5.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:01
参数估计
1995年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6586 | 5.31*** |
| αARCH | 0.1623 | 3.98*** |
| βGARCH | 0.7702 | 23.50*** |
| γ杠杆 | -0.0152 | -0.21 |
0.925
持续性9天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6586 | 5.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1623 | 3.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7702 | 23.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0152 | -0.21 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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