V-Lab
BARK IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
77.14%
decreased by 4.14%
1周
76.25%
decreased by 5.03%
1个月
75.03%
decreased by 6.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
2020年11月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.3407 | 2.55** |
| αARCH | 0.1000 | 1.46 |
| βGARCH | 0.7352 | 8.50*** |
| γ杠杆 | -0.0660 | -0.83 |
0.802
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.3407 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1000 | 1.46 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7352 | 8.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0660 | -0.83 |
持续性:
0.802
半衰期:
3天
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