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BARK IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

65.79%

decreased by 0.47%

1周

68.65%

increased by 2.39%

1个月

72.29%

increased by 6.03%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:03

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

BARK Inc GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年11月11日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项4.3451
2.56**
αARCH0.1012
1.46
βGARCH0.7336
8.48***
γ杠杆-0.0674
-0.85

0.801

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

4.3451
2.56**
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1012
1.46
β

GARCH

波动率持续性

0.7336
8.48***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0674
-0.85

持续性:

0.801

半衰期:

3天