BARK IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
66.23%
decreased by 0.42%
1周
68.83%
increased by 2.18%
1个月
72.24%
increased by 5.59%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年11月11日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.2253 | 2.63*** |
| αARCH | 0.1048 | 1.52 |
| βGARCH | 0.7355 | 8.85*** |
| γ杠杆 | -0.0689 | -0.86 |
0.806
持续性3天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.2253 | 2.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1048 | 1.52 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7355 | 8.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0689 | -0.86 |
持续性:
0.806
半衰期:
3天
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