V-Lab
BARK Inc广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
79.19%
decreased by 5.00%
1周
77.60%
decreased by 6.59%
1个月
75.48%
decreased by 8.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
2020年11月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.5204 | 2.16** |
| αARCH | 0.0698 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.7241 | 7.19*** |
0.794
持续性3天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.5204 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0698 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7241 | 7.19*** |
持续性:
0.794
半衰期:
3天
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