V-Lab
BARK Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
88.20%
decreased by 31.99%
1周
89.35%
decreased by 30.84%
1个月
91.77%
decreased by 28.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
2020年11月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.6338 | 3.65*** |
| αARCH | 0.5400 | 2.30** |
| βGARCH | 0.4081 | 3.48*** |
| γ杠杆 | -0.1025 | -0.43 |
0.897
持续性6天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.6338 | 3.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5400 | 2.30** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4081 | 3.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1025 | -0.43 |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
股票的其他非对称乘法误差模型分析