V-Lab
BARK Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
75.19%
decreased by 44.30%
1周
65.24%
decreased by 54.25%
1个月
56.88%
decreased by 62.61%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
2020年11月11日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5653 | 1.82* |
| αARCH | 0.4764 | 2.93*** |
| βGARCH | 0.3003 | 1.29 |
| γ杠杆 | -0.0787 | -1.91* |
| δ幂 | 0.5000 | 2.46** |
0.692
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5653 | 1.82* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4764 | 2.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3003 | 1.29 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0787 | -1.91* |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 2.46** |
持续性:
0.692
半衰期:
2天
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