V-Lab
BARK Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
78.57%
decreased by 6.78%
1周
78.18%
decreased by 7.17%
1个月
77.54%
decreased by 7.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:45
参数估计
2020年11月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4788 | 1.93* |
| αARCH | 0.1711 | 3.55*** |
| βGARCH | 0.8485 | 10.59*** |
| γ杠杆 | 0.0811 | 1.65* |
0.848
持续性4天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4788 | 1.93* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1711 | 3.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8485 | 10.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0811 | 1.65* |
持续性:
0.848
半衰期:
4天
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