V-Lab
BARK IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
54.78%
decreased by 2.83%
1周
57.86%
increased by 0.25%
1个月
65.10%
increased by 7.49%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年11月11日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.98，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天v = 3.98 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 22.2716 | 1.07 |
| αARCH | 0.0912 | 1.92* |
| βGARCH | 0.9287 | 11.65*** |
| ν自由度 | 3.9797 | 0.91 |
0.929
持续性9天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 22.2716 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0912 | 1.92* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9287 | 11.65*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.9797 | 0.91 |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析