V-Lab
Mobile-Health Network Soluti曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
86.92%
increased by 21.74%
1周
82.60%
increased by 17.42%
1个月
79.62%
increased by 14.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2024年4月10日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.1072 | 1.70* |
| αARCH | 0.2263 | 2.56** |
| βGARCH | 0.3857 | 2.50** |
样条系数
K=7
| γ1 | 21.1191 | 1.35 |
| γ2 | -5.3560 | -0.21 |
| γ3 | -43.7840 | -1.71* |
| γ4 | 58.9727 | 2.35** |
| γ5 | -56.1063 | -3.15*** |
| γ6 | 36.3149 | 2.63*** |
| γ7 | -15.6468 | -1.01 |
0.612
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.1072 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2263 | 2.56** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3857 | 2.50** |
样条系数
K=7
| γ1 | 21.1191 | 1.35 |
| γ2 | -5.3560 | -0.21 |
| γ3 | -43.7840 | -1.71* |
| γ4 | 58.9727 | 2.35** |
| γ5 | -56.1063 | -3.15*** |
| γ6 | 36.3149 | 2.63*** |
| γ7 | -15.6468 | -1.01 |
持续性:
0.612
半衰期:
1天
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