V-Lab
Mobile-Health Network Soluti非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
109.30%
increased by 1.76%
1周
119.23%
increased by 11.69%
1个月
149.31%
increased by 41.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2024年4月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.21 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天δ = 1.21 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.67 |
| αARCH | 0.1162 | 1.39 |
| βGARCH | 0.8615 | 6.76*** |
| γ杠杆 | -0.5085 | -0.58 |
| δ幂 | 1.2068 | 2.78*** |
0.959
持续性17天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1162 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8615 | 6.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5085 | -0.58 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2068 | 2.78*** |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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