V-Lab
Mobile-Health Network Soluti广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
108.04%
increased by 10.06%
1周
117.08%
increased by 19.10%
1个月
144.55%
increased by 46.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2024年4月10日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.13 |
| αARCH | 0.1669 | 1.39 |
| βGARCH | 0.8140 | 8.28*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1669 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8140 | 8.28*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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