V-Lab
Mobile-Health Network SolutiGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
140.12%
increased by 54.50%
1周
160.78%
increased by 75.16%
1个月
223.31%
increased by 137.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2024年4月10日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 134个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.61，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约134天v = 2.61 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2,485.3728 | 1.38 |
| αARCH | 0.3204 | 20.04*** |
| βGARCH | 0.9949 | 287.03*** |
| ν自由度 | 2.6062 | 14.99*** |
0.995
持续性134天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2,485.3728 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3204 | 20.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9949 | 287.03*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6062 | 14.99*** |
持续性:
0.995
半衰期:
134天
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