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天成金汇有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
102.05%
increased by 4.09%
1周
107.24%
increased by 9.28%
1个月
125.86%
increased by 27.90%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.37 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天δ = 1.37 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6109 | 0.47 |
| αARCH | 0.0852 | 1.29 |
| βGARCH | 0.9148 | 10.02*** |
| γ杠杆 | -0.2719 | -0.45 |
| δ幂 | 1.3683 | 2.28** |
0.987
持续性55天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6109 | 0.47 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0852 | 1.29 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9148 | 10.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2719 | -0.45 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3683 | 2.28** |
持续性:
0.987
半衰期:
55天
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