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天成金汇有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

109.23%

increased by 15.02%

1周

123.49%

increased by 29.28%

1个月

156.33%

increased by 62.12%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of 天成金汇有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年4月18日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.2152
3.70***
βGARCH0.6913
4.70***
γ杠杆-0.0524
-0.32
λ₁τ截距10.0000
0.53
λ₂预测调整0.1955
0.48
λ₃τ持续性0.7124
1.32

0.880

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2152
3.70***
β

GARCH

波动率持续性

0.6913
4.70***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0524
-0.32
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.53
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1955
0.48
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7124
1.32

持续性:

0.880

半衰期:

5天