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天成金汇有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
147.04%
increased by 40.32%
1周
152.34%
increased by 45.62%
1个月
163.13%
increased by 56.41%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 2.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 119.6053 | 0.71 |
| αARCH | 0.2134 | 2.87*** |
| βGARCH | 0.8967 | 6.40*** |
| ν自由度 | 2.7614 | 3.05*** |
0.897
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 119.6053 | 0.71 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2134 | 2.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8967 | 6.40*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7614 | 3.05*** |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
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