V-Lab
天成金汇有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
98.78%
increased by 4.22%
1周
102.47%
increased by 7.91%
1个月
114.97%
increased by 20.41%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0280 | 0.60 |
| αARCH | 0.0925 | 1.05 |
| βGARCH | 0.9135 | 11.37*** |
| γ杠杆 | -0.0395 | -0.55 |
0.986
持续性50天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0280 | 0.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0925 | 1.05 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9135 | 11.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0395 | -0.55 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
股票的其他GJR-GARCH模型分析