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天成金汇有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
86.04%
decreased by 1.38%
1周
93.54%
increased by 6.12%
1个月
114.37%
increased by 26.95%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:20
参数估计
2023年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.7052 | 2.22** |
| αARCH | 0.1433 | 2.64*** |
| βGARCH | 0.8229 | 22.86*** |
| γ杠杆 | 0.6028 | 0.17 |
0.966
持续性20天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.7052 | 2.22** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1433 | 2.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8229 | 22.86*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6028 | 0.17 |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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