V-Lab
Leonardo DRS Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.41%
decreased by 1.18%
1周
45.74%
increased by 3.15%
1个月
58.67%
increased by 16.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:44
参数估计
1993年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.73 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天δ = 1.73 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6369 | 2.49** |
| αARCH | 0.1673 | 7.03*** |
| βGARCH | 0.8213 | 34.48*** |
| γ杠杆 | 0.0402 | 0.59 |
| δ幂 | 1.7304 | 8.62*** |
0.974
持续性27天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6369 | 2.49** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1673 | 7.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8213 | 34.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0402 | 0.59 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7304 | 8.62*** |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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