V-Lab
Leonardo DRS Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
31.55%
decreased by 1.15%
1周
34.29%
increased by 1.59%
1个月
40.09%
increased by 7.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:46
参数估计
1993年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8636 | 7.33*** |
| αARCH | 0.1725 | 7.48*** |
| βGARCH | 0.7444 | 24.36*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0299 | -3.28*** |
| γ2 | 0.0500 | 3.72*** |
| γ3 | -0.0409 | -4.45*** |
| γ4 | 0.0325 | 4.82*** |
0.917
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8636 | 7.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1725 | 7.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7444 | 24.36*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0299 | -3.28*** |
| γ2 | 0.0500 | 3.72*** |
| γ3 | -0.0409 | -4.45*** |
| γ4 | 0.0325 | 4.82*** |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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