V-Lab
Leonardo DRS Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
38.66%
decreased by 0.61%
1周
41.56%
increased by 2.29%
1个月
50.64%
increased by 11.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:44
参数估计
1993年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5633 | 4.36*** |
| αARCH | 0.1702 | 8.46*** |
| βGARCH | 0.8165 | 55.70*** |
| γ杠杆 | -0.0053 | -0.14 |
0.984
持续性43天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5633 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1702 | 8.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8165 | 55.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0053 | -0.14 |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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