V-Lab
Leonardo DRS Inc非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
42.28%
decreased by 1.28%
1周
46.65%
increased by 3.09%
1个月
59.15%
increased by 15.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:44
参数估计
1993年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9419 | 4.91*** |
| αARCH | 0.1669 | 7.75*** |
| βGARCH | 0.8082 | 36.48*** |
| γ杠杆 | 0.3900 | 0.98 |
0.975
持续性27天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9419 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1669 | 7.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8082 | 36.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3900 | 0.98 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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