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毅博股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.60%
decreased by 0.42%
1周
27.87%
decreased by 0.15%
1个月
28.89%
increased by 0.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:47
参数估计
1990年8月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 130个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约130天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0459 | 2.70*** |
| αARCH | 0.0396 | 6.52*** |
| βGARCH | 0.9551 | 133.79*** |
0.995
持续性130天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0459 | 2.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0396 | 6.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9551 | 133.79*** |
持续性:
0.995
半衰期:
130天
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