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毅博股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.62%
decreased by 0.72%
1周
30.06%
decreased by 0.28%
1个月
31.84%
increased by 1.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:47
参数估计
1990年8月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大189%
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大189%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0232 | 1.86* |
| αARCH | 0.0950 | 7.49*** |
| βGARCH | 0.9932 | 341.77*** |
| γ杠杆 | -0.0461 | -2.72*** |
0.993
持续性101天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0232 | 1.86* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0950 | 7.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9932 | 341.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0461 | -2.72*** |
持续性:
0.993
半衰期:
101天
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