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毅博股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.13%
decreased by 0.29%
1周
28.49%
increased by 1.07%
1个月
30.95%
increased by 3.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:48
参数估计
1990年8月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2034 | 6.62*** |
| αARCH | 0.0766 | 6.08*** |
| βGARCH | 0.8009 | 26.13*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0693 | -2.69*** |
| γ2 | 0.0712 | 1.78* |
| γ3 | -0.0230 | -0.62 |
| γ4 | 0.0806 | 1.95* |
| γ5 | -0.1130 | -2.65*** |
| γ6 | 0.0783 | 1.77* |
| γ7 | -0.0133 | -0.28 |
| γ8 | -0.0118 | -0.28 |
| γ9 | -0.0073 | -0.28 |
0.877
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2034 | 6.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0766 | 6.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8009 | 26.13*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0693 | -2.69*** |
| γ2 | 0.0712 | 1.78* |
| γ3 | -0.0230 | -0.62 |
| γ4 | 0.0806 | 1.95* |
| γ5 | -0.1130 | -2.65*** |
| γ6 | 0.0783 | 1.77* |
| γ7 | -0.0133 | -0.28 |
| γ8 | -0.0118 | -0.28 |
| γ9 | -0.0073 | -0.28 |
持续性:
0.877
半衰期:
5天
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