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毅博股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.07%
decreased by 0.39%
1周
21.96%
increased by 0.50%
1个月
23.60%
increased by 2.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:48
参数估计
1990年8月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2073 | 6.67*** |
| αARCH | 0.0798 | 6.31*** |
| βGARCH | 0.7996 | 26.96*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0801 | -3.11*** |
| γ2 | 0.0924 | 2.31** |
| γ3 | -0.0432 | -1.17 |
| γ4 | 0.0994 | 2.39** |
| γ5 | -0.1305 | -2.99*** |
| γ6 | 0.0960 | 2.09** |
| γ7 | -0.0351 | -0.68 |
| γ8 | 0.0244 | 0.44 |
| γ9 | -0.0959 | -1.09 |
0.879
持续性5天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2073 | 6.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0798 | 6.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7996 | 26.96*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0801 | -3.11*** |
| γ2 | 0.0924 | 2.31** |
| γ3 | -0.0432 | -1.17 |
| γ4 | 0.0994 | 2.39** |
| γ5 | -0.1305 | -2.99*** |
| γ6 | 0.0960 | 2.09** |
| γ7 | -0.0351 | -0.68 |
| γ8 | 0.0244 | 0.44 |
| γ9 | -0.0959 | -1.09 |
持续性:
0.879
半衰期:
5天
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