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毅博股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
27.47%
decreased by 0.40%
1周
27.94%
increased by 0.07%
1个月
29.64%
increased by 1.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:47
参数估计
1990年8月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 80个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约80天非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0072 | 0.20 |
| αARCH | 0.0493 | 7.85*** |
| βGARCH | 0.9421 | 129.69*** |
| γ杠杆 | 1.1958 | 3.38*** |
0.991
持续性80天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0072 | 0.20 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0493 | 7.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9421 | 129.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.1958 | 3.38*** |
持续性:
0.991
半衰期:
80天
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