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因立夫有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

249.46%

decreased by 16.16%

1周

262.56%

decreased by 3.06%

1个月

268.40%

increased by 2.78%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:49

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

全部

因立夫有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年1月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
αARCH0.1069
0.57
βGARCH0.3513
1.30
γ杠杆0.0587
0.25
λ₁τ截距289.8549

0.487

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1069
0.57
β

GARCH

波动率持续性

0.3513
1.30
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0587
0.25
λ₁

τ截距

基线长期系数

289.8549

持续性:

0.487

半衰期:

1天