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因立夫有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

272.48%

decreased by 122.48%

1周

333.38%

decreased by 61.58%

1个月

356.88%

decreased by 38.08%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

全部

因立夫有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年1月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加232%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大232%
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.2153
1.90*
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.5000
2.12**
λ₁τ截距5.4112
0.18
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.9898
12.32***

0.465

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2153
1.90*
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.5000
2.12**
λ₁

τ截距

基线长期系数

5.4112
0.18
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9898
12.32***

持续性:

0.465

半衰期:

1天