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因立夫有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

242.24%

decreased by 1.92%

1周

260.23%

increased by 16.07%

1个月

268.30%

increased by 24.14%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:58

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

全部

graph of 因立夫有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
αARCH0.1061
0.56
βGARCH0.3605
1.33
γ杠杆0.0582
0.25
λ₁τ截距291.1519

0.496

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1061
0.56
β

GARCH

波动率持续性

0.3605
1.33
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0582
0.25
λ₁

τ截距

基线长期系数

291.1519

持续性:

0.496

半衰期:

1天