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因立夫有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
157.59%
decreased by 15.66%
1周
201.86%
increased by 28.61%
1个月
335.60%
increased by 162.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:58
参数估计
2025年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加109%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大109%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7754 | 7.82*** |
| αARCH | 0.7844 | 5.11*** |
| βGARCH | 0.8861 | 45.27*** |
| γ杠杆 | -0.2765 | -2.11** |
0.886
持续性6天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7754 | 7.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7844 | 5.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8861 | 45.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2765 | -2.11** |
持续性:
0.886
半衰期:
6天
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