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因立夫有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.70%
decreased by 21.00%
1周
45.89%
decreased by 20.81%
1个月
46.63%
decreased by 20.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:58
参数估计
2025年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 228个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约228天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6603 | 3.68*** |
| αARCH | 0.7104 | 4.76*** |
| βGARCH | 0.2866 | 1.92* |
样条系数
K=7
| γ1 | -102.6368 | -2.17** |
| γ2 | 157.4682 | 2.23** |
| γ3 | -108.4300 | -2.48** |
| γ4 | 143.0188 | 3.65*** |
| γ5 | -198.7369 | -3.89*** |
| γ6 | 241.0802 | 4.65*** |
| γ7 | -394.7946 | -4.35*** |
0.997
持续性228天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6603 | 3.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7104 | 4.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2866 | 1.92* |
样条系数
K=7
| γ1 | -102.6368 | -2.17** |
| γ2 | 157.4682 | 2.23** |
| γ3 | -108.4300 | -2.48** |
| γ4 | 143.0188 | 3.65*** |
| γ5 | -198.7369 | -3.89*** |
| γ6 | 241.0802 | 4.65*** |
| γ7 | -394.7946 | -4.35*** |
持续性:
0.997
半衰期:
228天
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