V-Lab
Calidi Biotherapeutics IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
71.09%
decreased by 7.14%
1周
97.48%
increased by 19.25%
1个月
456.35%
increased by 378.12%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年9月10日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 3483个交易日（约13.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加357%
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3483天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加357%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.6402 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.6096 | 8.31*** |
| γ杠杆 | -0.5000 | -2.19** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.01 |
| λ₂预测调整 | 0.0863 | 1.52 |
| λ₃τ持续性 | 0.9137 | 18.42*** |
1.000
持续性3483天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6402 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6096 | 8.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -2.19** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.01 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0863 | 1.52 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9137 | 18.42*** |
持续性:
1.000
半衰期:
3483天
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