V-Lab
Calidi Biotherapeutics Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
72.26%
increased by 21.58%
1周
76.46%
increased by 25.78%
1个月
91.16%
increased by 40.48%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:42
参数估计
2021年9月10日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 387个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约387天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3907 | 5.83*** |
| αARCH | 0.4643 | 4.15*** |
| βGARCH | 0.5339 | 4.77*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 10.0344 | 2.25** |
| γ2 | -12.5141 | -1.86* |
| γ3 | 12.1935 | 2.48** |
| γ4 | -23.7109 | -7.30*** |
| γ5 | 19.7649 | 5.04*** |
| γ6 | -11.0793 | -2.90*** |
| γ7 | 12.7264 | 2.56** |
| γ8 | -20.5619 | -1.56 |
0.998
持续性387天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3907 | 5.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4643 | 4.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5339 | 4.77*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 10.0344 | 2.25** |
| γ2 | -12.5141 | -1.86* |
| γ3 | 12.1935 | 2.48** |
| γ4 | -23.7109 | -7.30*** |
| γ5 | 19.7649 | 5.04*** |
| γ6 | -11.0793 | -2.90*** |
| γ7 | 12.7264 | 2.56** |
| γ8 | -20.5619 | -1.56 |
持续性:
0.998
半衰期:
387天
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