V-Lab
Kelly Services Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
44.23%
decreased by 1.53%
1周
46.83%
increased by 1.07%
1个月
50.16%
increased by 4.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:03
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5814 | 8.90*** |
| αARCH | 0.1224 | 6.20*** |
| βGARCH | 0.6832 | 15.66*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0956 | -2.71*** |
| γ2 | 0.1574 | 2.90*** |
| γ3 | -0.1130 | -2.80*** |
| γ4 | 0.0269 | 0.75 |
| γ5 | 0.1533 | 4.57*** |
| γ6 | -0.2990 | -9.41*** |
| γ7 | 0.2579 | 6.65*** |
| γ8 | -0.0551 | -1.07 |
| γ9 | -0.1126 | -2.18** |
| γ10 | 0.1872 | 3.65*** |
0.806
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5814 | 8.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1224 | 6.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6832 | 15.66*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0956 | -2.71*** |
| γ2 | 0.1574 | 2.90*** |
| γ3 | -0.1130 | -2.80*** |
| γ4 | 0.0269 | 0.75 |
| γ5 | 0.1533 | 4.57*** |
| γ6 | -0.2990 | -9.41*** |
| γ7 | 0.2579 | 6.65*** |
| γ8 | -0.0551 | -1.07 |
| γ9 | -0.1126 | -2.18** |
| γ10 | 0.1872 | 3.65*** |
持续性:
0.806
半衰期:
3天
股票的其他曲线-GARCH模型分析