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Kelly Services Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.56%
decreased by 0.98%
1周
36.84%
decreased by 0.70%
1个月
37.91%
increased by 0.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:02
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 53个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约53天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为53天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0296 | 2.95*** |
| αARCH | 0.0913 | 5.53*** |
| βGARCH | 0.9869 | 250.43*** |
| γ杠杆 | -0.0281 | -1.94* |
0.987
持续性53天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0296 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0913 | 5.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9869 | 250.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0281 | -1.94* |
持续性:
0.987
半衰期:
53天
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