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Kelly Services IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

35.17%

decreased by 1.17%

1周

35.47%

decreased by 0.87%

1个月

36.44%

increased by 0.10%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:02

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Kelly Services Inc GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
参数值t统计量
ω常数项0.1956
4.91***
αARCH0.0598
3.61***
βGARCH0.8980
59.26***
γ杠杆0.0226
0.92

0.969

持续性

22天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.1956
4.91***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0598
3.61***
β

GARCH

波动率持续性

0.8980
59.26***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0226
0.92

持续性:

0.969

半衰期:

22天