V-Lab
Kelly Services IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.63%
decreased by 1.87%
1周
32.91%
decreased by 1.59%
1个月
33.85%
decreased by 0.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:05
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.30，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天v = 4.30 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 6.0294 | 1.34 |
| αARCH | 0.0676 | 5.92*** |
| βGARCH | 0.9798 | 64.79*** |
| ν自由度 | 4.3029 | 2.28** |
0.980
持续性34天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 6.0294 | 1.34 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0676 | 5.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9798 | 64.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.3029 | 2.28** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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