V-Lab
Kelly Services Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
32.58%
decreased by 1.71%
1周
33.37%
decreased by 0.92%
1个月
35.88%
increased by 1.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:02
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2317 | 8.83*** |
| αARCH | 0.1847 | 10.46*** |
| βGARCH | 0.7572 | 54.73*** |
| γ杠杆 | 0.0571 | 1.80* |
0.970
持续性23天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2317 | 8.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1847 | 10.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7572 | 54.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0571 | 1.80* |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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