V-Lab
Mount Logan Capital Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.19%
decreased by 2.86%
1周
25.26%
decreased by 2.79%
1个月
25.53%
decreased by 2.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2025年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0066 | 0.97 |
| αARCH | 0.2431 | 2.52** |
| βGARCH | 0.7569 | 8.44*** |
| γ杠杆 | 0.1470 | 1.32 |
| δ幂 | 1.9451 | 1.91* |
1.000
持续性-
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0066 | 0.97 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2431 | 2.52** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7569 | 8.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1470 | 1.32 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9451 | 1.91* |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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