V-Lab
Mount Logan Capital Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
26.82%
decreased by 1.29%
1周
30.81%
increased by 2.70%
1个月
44.59%
increased by 16.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2025年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2178 | 2.48** |
| αARCH | 0.5150 | 4.45*** |
| βGARCH | 0.9266 | 26.90*** |
| γ杠杆 | -0.0038 | -0.04 |
0.927
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2178 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5150 | 4.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9266 | 26.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0038 | -0.04 |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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