V-Lab
Mount Logan Capital IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
46.13%
decreased by 4.99%
1周
48.78%
decreased by 2.34%
1个月
58.17%
increased by 7.05%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:52
参数估计
2025年9月15日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4986 | 2.04** |
| αARCH | 0.2319 | 1.37 |
| βGARCH | 0.7453 | 9.71*** |
| γ杠杆 | 0.0456 | 0.17 |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4986 | 2.04** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2319 | 1.37 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7453 | 9.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0456 | 0.17 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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