Mount Logan Capital Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
53.81%
decreased by 11.65%
1周
58.23%
decreased by 7.23%
1个月
73.30%
increased by 7.84%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:25
参数估计
2025年9月15日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 99021个交易日（约392.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约99021天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2968 | 0.01 |
| αARCH | 0.3843 | 0.00 |
| βGARCH | 0.6157 | 0.00 |
样条系数
K=3
| γ1 | -7.9474 | 0.00 |
| γ2 | -20.7608 | 0.00 |
| γ3 | 37.0128 | 0.01 |
1.000
持续性99021天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2968 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3843 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6157 | 0.00 |
样条系数
K=3
| γ1 | -7.9474 | 0.00 |
| γ2 | -20.7608 | 0.00 |
| γ3 | 37.0128 | 0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
99021天
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