V-Lab
Mount Logan Capital Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.89%
increased by 0.72%
1周
21.23%
increased by 6.06%
1个月
34.61%
increased by 19.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:10
参数估计
2025年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 76个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约76天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8524 | 2.03** |
| αARCH | 0.5902 | 6.60*** |
| βGARCH | 0.4007 | 4.58*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 82.2517 | 0.37 |
| γ2 | -282.0338 | -0.92 |
| γ3 | 483.2064 | 3.30*** |
| γ4 | -518.7382 | -4.69*** |
| γ5 | 388.6404 | 3.03*** |
| γ6 | -315.6472 | -2.17** |
| γ7 | 241.3046 | 2.38** |
0.991
持续性76天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8524 | 2.03** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5902 | 6.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4007 | 4.58*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 82.2517 | 0.37 |
| γ2 | -282.0338 | -0.92 |
| γ3 | 483.2064 | 3.30*** |
| γ4 | -518.7382 | -4.69*** |
| γ5 | 388.6404 | 3.03*** |
| γ6 | -315.6472 | -2.17** |
| γ7 | 241.3046 | 2.38** |
持续性:
0.991
半衰期:
76天
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