V-Lab
Mount Logan Capital Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
17.92%
decreased by 9.08%
1周
14.57%
decreased by 12.43%
1个月
12.20%
decreased by 14.80%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:52
参数估计
2025年9月15日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5749 | 1.89* |
| αARCH | 0.2814 | 2.11** |
| βGARCH | 0.2897 | 1.44 |
样条系数
K=8
| γ1 | 214.0525 | 1.76* |
| γ2 | -470.3654 | -2.78*** |
| γ3 | 536.9316 | 6.77*** |
| γ4 | -466.4445 | -7.22*** |
| γ5 | 240.3297 | 3.28*** |
| γ6 | -51.6071 | -0.70 |
| γ7 | -70.1261 | -1.11 |
| γ8 | 116.2204 | 1.99** |
0.571
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5749 | 1.89* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2814 | 2.11** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2897 | 1.44 |
样条系数
K=8
| γ1 | 214.0525 | 1.76* |
| γ2 | -470.3654 | -2.78*** |
| γ3 | 536.9316 | 6.77*** |
| γ4 | -466.4445 | -7.22*** |
| γ5 | 240.3297 | 3.28*** |
| γ6 | -51.6071 | -0.70 |
| γ7 | -70.1261 | -1.11 |
| γ8 | 116.2204 | 1.99** |
持续性:
0.571
半衰期:
1天
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