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中金科工业股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
95.61%
increased by 7.46%
1周
99.84%
increased by 11.69%
1个月
109.87%
increased by 21.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:39
参数估计
2024年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4001 | 2.21** |
| αARCH | 0.2573 | 1.16 |
| βGARCH | 0.7897 | 13.67*** |
| γ杠杆 | -0.2394 | -0.91 |
0.927
持续性9天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4001 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2573 | 1.16 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7897 | 13.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2394 | -0.91 |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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