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中金科工业股份有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
76.05%
increased by 2.28%
1周
81.82%
increased by 8.05%
1个月
94.57%
increased by 20.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:39
参数估计
2024年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.7418 | 2.84*** |
| αARCH | 0.3250 | 2.75*** |
| βGARCH | 0.6259 | 7.00*** |
| γ杠杆 | -0.0575 | -0.32 |
0.922
持续性9天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.7418 | 2.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3250 | 2.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6259 | 7.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0575 | -0.32 |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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