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中金科工业股份有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
98.43%
increased by 10.25%
1周
102.34%
increased by 14.16%
1个月
113.33%
increased by 25.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:39
参数估计
2024年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3012 | 2.19** |
| αARCH | 0.2362 | 3.64*** |
| βGARCH | 0.9287 | 28.93*** |
| γ杠杆 | 0.1251 | 0.90 |
0.929
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3012 | 2.19** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2362 | 3.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9287 | 28.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1251 | 0.90 |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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