V-Lab
中金科工业股份有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
97.22%
increased by 9.51%
1周
101.38%
increased by 13.67%
1个月
113.38%
increased by 25.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:39
参数估计
2024年9月30日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.40 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天δ = 1.40 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.71 |
| αARCH | 0.1218 | 1.92* |
| βGARCH | 0.8399 | 17.65*** |
| γ杠杆 | -0.5754 | -1.42 |
| δ幂 | 1.3979 | 2.19** |
0.952
持续性14天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.71 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1218 | 1.92* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8399 | 17.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5754 | -1.42 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3979 | 2.19** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
股票的其他非对称指数ARCH模型分析