V-Lab
中金科工业股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
90.60%
increased by 6.02%
1周
92.20%
increased by 7.62%
1个月
92.69%
increased by 8.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:39
参数估计
2024年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6216 | 2.87*** |
| αARCH | 0.1711 | 1.40 |
| βGARCH | 0.1350 | 0.58 |
样条系数
K=2
| γ1 | 2.4632 | 2.96*** |
| γ2 | -2.5703 | -2.64*** |
0.306
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6216 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1711 | 1.40 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1350 | 0.58 |
样条系数
K=2
| γ1 | 2.4632 | 2.96*** |
| γ2 | -2.5703 | -2.64*** |
持续性:
0.306
半衰期:
1天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析