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微美全息软件有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
79.04%
decreased by 9.55%
1周
89.82%
increased by 1.23%
1个月
104.93%
increased by 16.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2020年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8373 | 2.76*** |
| αARCH | 0.4893 | 3.59*** |
| βGARCH | 0.7862 | 10.17*** |
| γ杠杆 | 0.1413 | 1.44 |
0.786
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8373 | 2.76*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4893 | 3.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7862 | 10.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1413 | 1.44 |
持续性:
0.786
半衰期:
3天
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