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微美全息软件有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
83.36%
decreased by 9.08%
1周
92.84%
increased by 0.40%
1个月
115.56%
increased by 23.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2020年4月1日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.00** |
| αARCH | 0.2877 | 1.98** |
| βGARCH | 0.6579 | 5.74*** |
0.946
持续性12天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.00** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2877 | 1.98** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6579 | 5.74*** |
持续性:
0.946
半衰期:
12天
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