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微美全息软件有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
90.75%
decreased by 12.42%
1周
93.30%
decreased by 9.87%
1个月
99.09%
decreased by 4.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2020年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.52，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天v = 3.52 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 44.6049 | 1.24 |
| αARCH | 0.1334 | 3.75*** |
| βGARCH | 0.9149 | 12.43*** |
| ν自由度 | 3.5215 | 1.80* |
0.915
持续性8天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 44.6049 | 1.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1334 | 3.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9149 | 12.43*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.5215 | 1.80* |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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