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微美全息软件有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

66.16%

decreased by 9.12%

1周

72.33%

decreased by 2.95%

1个月

83.94%

increased by 8.66%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of 微美全息软件有限公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年4月1日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.2929
3.34***
βGARCH0.5143
8.75***
γ杠杆-0.0830
-0.72
λ₁τ截距1.7879
1.22
λ₂预测调整0.1098
1.45
λ₃τ持续性0.8506
8.68***

0.766

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2929
3.34***
β

GARCH

波动率持续性

0.5143
8.75***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0830
-0.72
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.7879
1.22
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1098
1.45
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8506
8.68***

持续性:

0.766

半衰期:

3天