V-Lab
微美全息软件有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.09%
decreased by 11.88%
1周
67.77%
decreased by 9.20%
1个月
71.49%
decreased by 5.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2020年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5256 | 3.61*** |
| αARCH | 0.2806 | 2.82*** |
| βGARCH | 0.5391 | 4.71*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -8.4562 | -1.82* |
| γ2 | 11.1654 | 1.39 |
| γ3 | -4.0127 | -0.73 |
| γ4 | 4.1009 | 1.23 |
| γ5 | -6.3255 | -2.17** |
| γ6 | 7.3655 | 2.58*** |
| γ7 | -7.1809 | -2.06** |
| γ8 | 4.4826 | 1.09 |
| γ9 | -2.0439 | -0.66 |
| γ10 | 1.7849 | 1.15 |
0.820
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5256 | 3.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2806 | 2.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5391 | 4.71*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -8.4562 | -1.82* |
| γ2 | 11.1654 | 1.39 |
| γ3 | -4.0127 | -0.73 |
| γ4 | 4.1009 | 1.23 |
| γ5 | -6.3255 | -2.17** |
| γ6 | 7.3655 | 2.58*** |
| γ7 | -7.1809 | -2.06** |
| γ8 | 4.4826 | 1.09 |
| γ9 | -2.0439 | -0.66 |
| γ10 | 1.7849 | 1.15 |
持续性:
0.820
半衰期:
3天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析